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2018年6月15日富融波指综合解读:市场振荡筑底,购沽都在虚值部分布局,等待方向明朗

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50ETF收盘上涨0.11%,富融波指(FIV)上涨0.22%,结构上,富融购指(FCIV)下跌0.19%,富融沽指(FPIV)上涨0.62%,FIV的上涨主要是FCIV上涨所致。购沽比(FCIV/FPIV)回升到0.92,意味着购指是沽指的92%,FCIV与FPIV的偏度不大。富融加权历史波动率指数(WHV)下跌3.61%,FIV大于WHV 7.76%。期限结构上看,FIV、FCIV和FPIV仍然维持近月高于次月的结构。波动率微笑或倾斜方面,FCIV和FPIV都呈左高右低的倾斜状态,虚值期权波动率较高,实值期权波动率较低。

综合读解:市场处于振荡筑底状态,选择方向需要一定时间,购沽都在虚值部分布局,维持推荐宽跨式波动率空头策略。
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