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2018年6月8日富融波指综合解读:市场偏空,波动率变大,牛市策略注意风险

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1. 50ETF收盘大跌1.56%,富融波指(FIV)总体上涨1.18%,结构上,富融购指(FCIV)与富融沽指(FPIV)都上涨。

2. 富融购指与沽指比率为0.84,意味着富融购指是富融沽指的84%,FPIV明显高于FCIV。

3. 标的资产历史波动率方面,WHV大涨3.12%,目前与FIV已经非常接近。

4. 期限结构上看,近月FPIV高于次月FPIV,而近月FCIV小于次月FCIV。

5. 波动率微笑或倾斜方面,FCIV呈左高右低倾斜状,FPIV呈不对称微笑,右高明显,意味着虚值认购期权和实值认沽期权以更高的波动率交易。

综合读解:市场偏空,波动率变大,牛市策略及做空波动率策略注意风险。
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