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富融隐含波动率指数:FIV、FCIV与FPIV

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指标说明
1. FIV=Front Implied Volatility: 富融隐含波动率指数, 简称“富融波指”
2. FCIV=Front Call Implied Volatility:富融认购期权隐含波动率指数,简称“富融购指”
3. FPIV=Front Put Implied Volatility:富融认沽期权隐含波动率指数,简称“富融沽指”
4. WHV=Weighted Historical Volatility:富融加权历史波动率指数

2018年4月20日,标的50ETF收盘下跌1.46%,富融加权历史波动率指数(WHV)上涨0.60%,为21.05%。

计算范围考虑到全部4个合约月份有效样本的期权隐含波动率指数如下:
FIV: 富融波指24.33%,上涨0.58%。
FCIV:富融购指21.56%,下跌0.60%。
FPIV:富融沽指27.1%,上涨1.76%。

图1:富融隐含波动率指数:FIV、FCIV与FPIV
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