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2018年6月15日: 富融隐含波动率指数(FIV、FCIV与FPIV)

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指标说明
富融波指是上海证券交易所50ETF期权合约的隐含波动率指数。
1. FIV=Front Implied Volatility: 富融隐含波动率指数, 简称“富融波指”
2. FCIV=Front Call Implied Volatility:富融认购期权隐含波动率指数,简称“富融购指”
3. FPIV=Front Put Implied Volatility:富融认沽期权隐含波动率指数,简称“富融沽指”
4. WHV=Weighted Historical Volatility:富融加权历史波动率指数

富融隐含波动率指数:FIV、FCIV与FPIV
2018年6月15日,全部4个合约月份有效样本的期权隐含波动率指数如下:
FIV: 富融波指20.07%,上涨0.22%。
FCIV:富融购指19.19%,下跌0.19%。
FPIV:富融沽指20.94%,上涨0.62%。


结构分析:富融购指与沽指比率
富融购指与沽指比率为0.92,比前日的0.95,下跌0.03。富融购指是富融沽指的92%,FCIV与FPIV的偏度不大,定价较为均衡。
本主题由 管理员 front 于 6/9/2018 4:18:50 AM 执行 主题置顶/取消 操作
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富融购指是富融沽指的105%,FCIV明显高于FPIV,上涨的信号!
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当月沽指大涨,导致FIV上涨,其实3个远月合约的FIV、FCIV、FPIV都是下降的。当月合约还剩余2个交易日到期,此时vega已经很小,当月的FIV、FCIV、FPIV已经没有多大的参考意义,建议用6月的数据指导交易。
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FCIV上涨,FPIV下降,FIV总体持续回落,反映市场目前不看跌或预期反弹的情绪。
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卖空PUT波动率,应该有机会。
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牛市策略以及做空波动率策略要注意防范风险。
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