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美国证券监管部门正对高频交易展开调查

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据知情人士透露,美国联邦证券监管部门正在调查一些高频交易公司是否利用与电脑化交易所的紧密联系获得了不公平的优势。

这些人士称,这次范围广泛的调查正由美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission, 简称SEC)的执法人员着手进行之中,重点是包括BATS Global Markets Inc.在内的一些交易所运营商的电脑化交易平台。

这一调查表明,对于高频交易等证券市场缺乏透明度的领域,美国监管机构正加大监管力度。高频交易公司利用强大的电脑系统进行快速交易,持股时间经常不到一秒钟。与技术上相对落后的投资者相比,此类公司利用靠技术优势获得的时间优势先行下单。

BATS等电脑化交易所是高频交易公司热衷的交易渠道。BATS在美国股票交易处理规模方面的排名已升至第三,仅次于纽约泛欧交易所集团(NYSE Euronext) 和Nasdaq OMX Group Inc.。

BATS对此不予置评。

SEC此次行动是2010年5月出现“闪电崩盘”后美国监管部门对电脑交易进行的广泛调查的一部分。2010年5月时,在电脑交易系统出现故障后,美国股市曾在几分中内出现急速大跌而后又迅速反弹的走势。

一名知情人士称,作为此次调查内容之一,SEC正查看交易所和高频交易公司之间的通信。执法人员将调查一些公司是否通过相互串通勾结来限制竞争或操纵市场。

知情人士称,调查仍处在初步阶段,尚无证据显示高频交易公司或交易所有不当行为。监管机构已向一些高频交易公司发出信函,要求这些公司提交有关其交易活动及与交易所通信方面的信息。

知情人士称,作为调查的一部份,SEC正在审查高频交易公司Getco LLC和Tradebot Systems Inc.的交易活动,这两家公司都对BATS进行了投资。

知情人士透露,SEC还在调查一些高频交易公司与Direct Edge Holdings LLC之间的通信。

Direct Edge、Tradebot和SEC的代表均不予置评。

目前尚不知晓纽约泛欧交易所集团和Nasdaq OMX Group是否被卷入了此次调查。
本主题由 版主 本网编辑 于 4/6/2012 11:10:26 PM 执行 设置高亮 操作
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